Notice: Undefined index: item_type_code in /var/www/html/pustaka/repository/lib/detail.inc.php on line 462
MARIA ANGELLICA Pengarang Arison Nainggolan, S.E., M.Sc. Dosen Pembimbing 2 Dr. Dompak Pasaribu, S.E., M.Si., CPA. Dosen Pembimbing 1 Dr. Melanthon Rumapea, S.E., M.Si., Ak., CA. Penguji 1

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah pengumuman kasus pertama Covid-19 pada perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini, rentang periode pengamatan adalah 30 dan 60 hari sebelum dan sesudah pengumuman kasus pertama Covid-19. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar dalam indeks KOMPAS100 dan sampel yang digunakan berjumlah 97 perusahaan untuk periode 30 hari dan 96 perusahaan untuk periode 60 hari dengan teknik pemilihan sampel purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa harga saham dan volume transaksi saham yang diperoleh dari situs www.idx.co.id dan www.yahoofinance.com. Teknik analisis data menggunakan uji beda dengan pendekatan Paired Sample T-Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah pengumuman kasus pertama Covid-19. Kata Kunci : Covid-19, Abnormal Return, Trading Volume Activity, Studi Peristiwa.