Text
ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP HARGA SAHAM DAN VOLUME TRANSAKSI (STUDI KASUS PADA INDEX KOMPAS100 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)
- Bagikan:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbedaan Abnormal Return
dan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah pengumuman kasus pertama
Covid-19 pada perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS100 yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini, rentang periode
pengamatan adalah 30 dan 60 hari sebelum dan sesudah pengumuman kasus
pertama Covid-19. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang
terdaftar dalam indeks KOMPAS100 dan sampel yang digunakan berjumlah 97
perusahaan untuk periode 30 hari dan 96 perusahaan untuk periode 60 hari dengan
teknik pemilihan sampel purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah
data sekunder berupa harga saham dan volume transaksi saham yang diperoleh dari
situs www.idx.co.id dan www.yahoofinance.com. Teknik analisis data
menggunakan uji beda dengan pendekatan Paired Sample T-Test. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume
Activity sebelum dan sesudah pengumuman kasus pertama Covid-19.
Kata Kunci : Covid-19, Abnormal Return, Trading Volume Activity, Studi
Peristiwa.
Detail Information
| Item Type |
Skripsi (S1)
|
|---|---|
| Penulis | |
| Student ID |
218420039
|
| Dosen Pembimbing | |
| Penguji | |
| Kode Prodi PDDIKTI |
62201
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
Akuntansi
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | Universitas Methodist Indonesia : Medan., 2022 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil | |
| Copyright |
Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia
|
| Doi |