Notice: Undefined index: item_type_code in /var/www/html/pustaka/repository/lib/detail.inc.php on line 462
HENDARTA MALAU Pengarang Alfonsus Situmorang, S.Si., M.Kom. Dosen Pembimbing 1 Jimmy F. Naibaho, S.T., M.Kom. Dosen Pembimbing 2

Pasar saham pada sektor energi, terutama energi terbarukan, menunjukkan tingkat volatilitas yang tinggi akibat pengaruh berbagai faktor eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan harga penutupan harian saham PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) dengan menggunakan model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Data yang digunakan mencakup harga penutupan harian PGEO periode 1 Januari hingga 31 Desember 2024 sebagai data latih, serta data bulan Januari 2025 sebagai data uji. Berdasarkan hasil pemodelan, ARIMA(1,1,0) teridentifikasi sebagai model yang paling optimal. Hasil peramalan menunjukkan bahwa pada 2 Januari 2025, harga saham diprediksi sebesar Rp948,64, sedangkan harga aktualnya Rp940; Pada 3 Januari 2025 harga saham diprediksi sebesar Rp933,58, sedangkan harga aktualnya Rp935. Nilai akurasi model yang diukur menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 3,34%, termasuk dalam kategori sangat akurat (excellent). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa model ARIMA efektif dalam peramalan jangka pendek harga saham sektor energi terbarukan, sekaligus memperkuat bukti empiris bahwa pendekatan statistik berbasis deret waktu mampu memberikan hasil prediksi yang stabil. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi investor, analis, dan peneliti dalam pengambilan keputusan investasi berbasis data historis serta menjadi referensi untuk pengembangan metode prediksi harga saham pada sektor energi hijau di Indonesia. Kata kunci: Peramalan harga saham, ARIMA, energi terbarukan, PGEO, MAPE, model prediktif