Notice: Undefined index: item_type_code in /var/www/html/pustaka/repository/lib/detail.inc.php on line 462
GURMEL SINGH Pengarang Indra Kelana Jaya, S.T., M.Kom. Dosen Pembimbing 2 Dr. Humuntal Rumapea, M.Kom Dosen Pembimbing 1 Margaretha Yohanna, S.Kom., M.Kom. Penguji 1

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk membangun model peramalan harga saham BBCA (Bank Central Asia Tbk.) menggunakan metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Latar belakang penelitian didasari oleh pentingnya memprediksi pergerakan harga saham dengan akurat untuk pengambilan keputusan investasi. ARIMA dipilih karena kemampuannya dalam menganalisis pola data deret waktu dan menangkap efek jangka pendek maupun jangka panjang. Pada landasan teori dibahas konsep stasioneritas data, proses differencing, serta komponen Autoregressive (AR) dan Moving Average (MA) dalam model ARIMA. Penelitian ini mengimplementasikan model ARIMA menggunakan dua platform, yaitu berbasis Microsoft Excel dan Python. Dataset harga saham BBCA periode 2018-2022 digunakan untuk membangun model. Metodologi penelitian mencakup tahapan pengumpulan data, pemrosesan data awal, pemodelan, serta evaluasi kinerja model menggunakan metrik kesalahan seperti MAE (Mean Absolute Error). Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ARIMA yang terpilih adalah ARIMA (1,1,0) dengan nilai MAE 253.9464 pada data testing. Model ini mempertimbangkan komponen AR orde 1 dan differencing orde 1 untuk menjadikan data stasioner. Analisis grafik juga dilakukan untuk memvisualisasikan perbandingan antara data aktual dan hasil prediksi, serta menentukan margin error yang diterima. Berdasarkan hasil tersebut, model ARIMA (1,1,0) dinilai cukup akurat untuk meramalkan harga saham BBCA dengan error yang relatif kecil. Kata Kunci: Prediksi Harga Saham, ARIMA, Autoregressive, MAE, Visualisasi Prediksi